Đường MA là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường chứng khoán. Nhưng vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ về các đường MA trong chứng khoán nên sử dụng sai mục đích khiến đầu tư chưa hiệu quả như mong muốn. Bài viết sau sẽ giúp bạn biết rõ khái niệm, ý nghĩa và cụ thể cách ứng dụng 3 đường MA thông dụng nhất. Show
Khái niệm đường MA trong chứng khoánĐường MA trong chứng khoán là viết tắt của từ tiếng Anh – Moving Average chính là đường trung bình động. Nó thể hiện quá trình biến động lên xuống và biểu thị xu hướng giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Các đường MA trong chứng khoán được xem là một dạng chỉ báo chậm và không có tác dụng để dự báo, chủ yếu là để theo dõi diễn biến của các mốc giá đã được hình thành. Thời gian thường được dùng để tính toán:
Ý nghĩa của đường MA chứng khoánĐường MA là một chỉ báo có ý nghĩa quan trọng trong chứng khoán. Cụ thể:
Các đường MA trong chứng khoán cần biếtHiện các đường MA trong chứng khoán phổ biến nhất bao gồm: đường trung bình di động đơn giản SMA, đường trung bình lũy thừa EMA và đường trung bình di động tỷ trọng tuyến tính WMA. Dưới đây là thông tin chi tiết và 3 đường này: Đường trung bình động đơn giản – Simple Moving Average (SMA)Tên tiếng Việt là đường trung bình động đơn giản, viết tắt SMA. Đường này được tính bằng trung bình cộng của các mức giá nhất định trong một khoảng thời gian giao dịch được xác định. Công thức tính SMA: SMA = (P1+ P2+ … + Pn)/n Trong đó:
Ví dụ: Đường SMA của AAPL trong 2 ngày kể từ 2/3 đến 6/3. Áp dụng theo công thức trên ta có: SMA = (289,03 + 292,92 + 302,74 + 289,32 + 298,81)/5 = 294,564$ Ưu điểm của đường SMA:
Nhược điểm:
Đường trung bình lũy thừa – Exponential Moving Average (EMA)Đường EMA là đường trung bình lũy thừa, được tính theo công thức hàm mũ, trong đó các biến động gần sẽ được đặt trọng số lớn hơn. Đặc điểm này của đường EMA thể hiện sự nhạy cảm nhanh chóng với các biến động giá cả ngắn hạn. EMA thể hiện các tín hiệu bất thường nhanh chóng hơn SMA và giúp nhà đầu tư phản ứng kịp thời khi xảy ra biến động giá trong ngắn hạn. Tính đường EMA theo 3 bước cơ bản, gồm:
Công thức tính EMA: EMA = Pt * k + EMAy x (1 – k) Trong đó:
Ưu điểm của đường EMA:
Nhược điểm:
Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính – Weighted Moving Average (WMA)Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính WMA tập trung nhiều hơn đến những tham số có tần suất cao nhất. Nghĩa là trong các đường MA thì WMA sẽ chú trọng các bước giá có khối lượng giao dịch chứng khoán lớn. Đồng thời WMA cũng đặt vai trò cao hơn của chất lượng dòng tiền cổ phiếu. Công thức tính WMA: WMA = [P1 x n + P2 x (n – 1) + … + Pn] / [n x (n + 1)] / 2 Trong đó:
Ví dụ: Áp dụng theo công thức trên, ta có WMA = [289,03 x 5 + 292,92 x 4 + 302,74 x 3 + 289,32 x 2 + 298,81] / [5 x (5 + 1)] / 2 = 293,5 Ưu điểm đường WMA:
Nhược điểm:
Như vậy, trong số các đường MA trong chứng khoán thì SMA là đường có độ mượt cao nhất, khả năng dự báo xu hướng và loại bỏ được tín hiệu nhiễu tốt nhất. Nhưng SMA chỉ chính xác trong một khoảng thời gian xác định và thay đổi theo từng phiên. Đường EMA và WMA có độ mượt và thời gian trễ thấp hơn đường SMA, tuy nhiên, nhiều tín hiệu gây nhiễu hơn với khả năng xác định thời điểm giao dịch tốt hơn. Cách sử dụng đường MA trong chứng khoán hiệu quả nhấtMỗi đường MA trong chứng khoán có ưu và nhược khác nhau nên tùy thuộc vào kế hoạch của mỗi cá nhân mà nhà đầu tư có thể lựa chọn đường MA phù hợp. Một số cách sử dụng thường được các nhà đầu tư áp dụng như: Tương quan giữa đường giá và đường MACách sử dụng đường MA này hướng đến việc giao dịch chứng khoán sau khi phân tích xu hướng, đồng thời thể hiện mối quan hệ của đường MA và kỳ vọng giá của nhà đầu tư. Nếu phần lớn giá nằm trên đường MA nghĩa là kỳ vọng của nhà đầu tư cao hơn so với giai đoạn trước và thị trường đang ở hướng tăng. Khi đó nhà đầu tư có thể mua ngay khi giá cắt lên hoặc giá điều chỉnh về đường MA. Ngược lại nếu phần lớn giá nằm dưới đường MA thể hiện kỳ vọng của nhà đầu tư thấp, thị trường trong xu hướng giảm. Nhà đầu tư nên bán ngay khi giá cắt xuống hoặc khi giá hồi trở lại các đường MA. Đây là chiến lược giao dịch đơn giản nhất với các đường MA trong chứng khoán nhưng đồng thời nhiều tín hiệu nhiễu và rủi ro cao. Để hiệu quả, bạn cần kết hợp với việc phân tích các biểu đồ nến và những các phân tích khác. Sử dụng đường MA để xác định thời điểm giao dịch chứng khoán:Mua vào khi:
Nên bán ra khi:
Lưu ý cho nhà đầu tư khi dùng đường MAKhi sử dụng đường MA, nhà đầu tư cần lưu ý một số điều sau:
Trên đây là thông tin về các đường MA trong chứng khoán và cách sử dụng hiệu quả cho nhà đầu tư. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ về những đường MA phổ biến để ứng dụng trong phân tích giá sao cho đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Giá cát xuống đường SMA 10 là gì?Một số đường SMA phổ biến Chu kỳ của giá đóng cửa mà đường SMA biểu thị chính là chỉ số của SMA. Ví dụ, SMA 10 có nghĩa là đường trung bình dựa trên mức giá đóng cửa của 10 ngày trước đó. Các đường SMA không có sự ưu tiên hay khác biệt, sự khác biệt chỉ xảy ra do các nhà đầu tư có phương pháp phân tích khác nhau. Nên sử dụng đường mà bao nhiêu?Trong dài hạn nên chọn đường MA(100) hoặc MA(200). Trong trung hạn nên chọn đường SMA(50). Trong ngắn hạn nên sử dụng đường SMA(10), SMA(14), SMA(20). SMA 100 là gì?SMA(100) = Tổng mức giá đóng cửa của 100 phiên giao dịch gần nhất /100. SMA(200) = Tổng mức giá đóng cửa của 200 phiên giao dịch gần nhất /200. Đường SMA và EMA là gì?Có 3 loại đường MA phổ biến là SMA (đường trung bình cộng giản đơn), WMA (đường trung bình di động tỷ trọng tuyến tính), EMA (đường trung bình lũy thừa). |